Correlação de commodities forex

Preços de mercadorias e movimentos de moeda.

Prever o próximo movimento nos mercados é a chave para ganhar dinheiro na negociação, mas colocar esse conceito simples em ação é muito mais difícil do que parece. Os comerciantes de forex profissionais sabem há muito tempo que as moedas de negociação requer olhar para além do mundo do FX. O fato é que as moedas são movidas por muitos fatores - oferta e demanda, política, taxas de juros, crescimento econômico, e assim por diante. Mais especificamente, uma vez que o crescimento econômico e as exportações estão diretamente relacionadas com a indústria doméstica de um país, é natural que algumas moedas estejam fortemente correlacionadas com os preços das commodities. As três principais moedas que possuem as mais estreitas correlações com commodities são o dólar australiano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. Outras moedas que também são afetadas pelos preços das commodities, mas têm uma correlação mais fraca, são o franco suíço e o iene japonês. Sabendo qual moeda está correlacionada com o que a mercadoria pode ajudar os comerciantes a entender e prever certos movimentos do mercado. Aqui, olhamos para as moedas correlacionadas com o petróleo e o ouro e mostramos como você pode usar essas informações na sua negociação. (Para leitura de fundo, veja as moedas de Forex mais populares.)

Óleo e o dólar canadense.

O petróleo é uma das necessidades básicas do mundo - pelo menos por enquanto, a maioria das pessoas nos países desenvolvidos não pode viver sem ela. Em fevereiro de 2009, o preço do petróleo foi quase 70% abaixo de seu máximo histórico de US $ 147,27 em 11 de julho de 2008. Uma queda nos preços do petróleo é um pesadelo para os produtores de petróleo, enquanto os consumidores de petróleo aproveitam os benefícios de um maior poder aquisitivo. Esta é uma mudança completa de 180 graus da situação no início de 2008, quando os preços de petróleo recorde aumentam os rostos dos produtores de petróleo enquanto forçam os consumidores de petróleo a picar centavos. Há uma série de razões para explicar a queda dos preços do petróleo, incluindo um dólar mais forte (o petróleo tem preço em dólares) e uma demanda global mais fraca. Como um exportador líquido de petróleo, o Canadá está gravemente ferido pela queda do petróleo, enquanto o Japão - um importante importador líquido de petróleo - tende a se beneficiar.

Entre os anos de 2006 a 2009, por exemplo, a correlação entre o dólar canadense e os preços do petróleo foi de aproximadamente 80%. No dia-a-dia, a correlação pode quebrar, mas no longo prazo tem sido forte porque o valor do dólar canadense tem boas razões para ser sensível ao preço do petróleo. O Canadá é o sétimo maior produtor de petróleo bruto do mundo e continua a subir a lista, com a produção de areias petrolíferas aumentando regularmente. Em 2000, o Canadá ultrapassou a Arábia Saudita como o fornecedor de petróleo mais importante dos Estados Unidos. Sem conhecimento de muitos, o tamanho das reservas de petróleo do Canadá é o segundo apenas para os da Arábia Saudita. A proximidade geográfica entre os EUA e o Canadá, bem como a crescente incerteza política no Oriente Médio e na América do Sul, fazem do Canadá um dos lugares mais desejáveis, dos quais os EUA podem importar petróleo. Mas o Canadá não serve apenas a demanda dos EUA. Os vastos recursos de petróleo do país estão começando a chamar muita atenção da China, especialmente porque o Canadá se encontrou com uma nova quantidade de petróleo após uma reclassificação de suas areias petrolíferas de Alberta para a categoria "economicamente recuperável". (Leia mais no Peak Oil: o que fazer quando os poços correm seco.)

A Figura 1 mostra a relação claramente positiva entre o petróleo e o dólar canadense. Na verdade, não deve surpreender que o preço do petróleo realmente atue como um indicador importante para a ação de preço do CAD / USD. Uma vez que o instrumento negociado é o inverso, ou USD / CAD, é importante notar que, com base no relacionamento histórico, quando os preços do petróleo aumentam, o USD / CAD cai e quando os preços do petróleo caem, USD / CAD aumenta.

o CAD / USD de janeiro de 2005 a março de 2009.

Óleo e economia japonesa.

Um atraente jogo a óleo: CAD / JPY.

Uma correlação mais fraca, mas ainda importante, é a dos preços do ouro e do franco suíço. A neutralidade política do país e o fato de sua moeda ser apoiada pelo ouro tornaram o franco a moeda escolhida em tempos de incerteza política. De janeiro de 2006 a janeiro de 2009, os preços do USD / CHF e do ouro tiveram uma correlação positiva de 77%. No entanto, o relacionamento fracassou um pouco em setembro de 2005, quando o dólar dos EUA foi desvinculado dos movimentos dos preços do ouro. (Para ler mais, veja The Gold Standard Revisited e O que é errado com Gold?)

Negociando moedas como um suplemento ao comércio de petróleo ou ouro.

Na mesma linha, se você cortou AUD / USD para expressar uma vista curta de ouro, você acabaria pagando juros. Se você é um comerciante de commodities que procura um pouco de uma mudança do comércio de ouro pro usual (por exemplo), moedas de commodities, como o AUD / USD e NZD / USD, oferecem boas oportunidades que valem a pena investigar.

Aprenda Forex: Trading Commodity Correlations.

pela Walker England.

Resumo do artigo: Ter uma opinião de uma mercadoria pode ajudar a formar uma idéia comercial no mercado Forex. Saiba como negociar o USDCAD com base em sua opinião sobre o petróleo.

Você tem uma opinião sobre o mercado de commodities, mas procura trocar um par Forex? Compreender as correlações entre os mercados pode ser uma ótima maneira de encontrar a direção do mercado comparando dois ativos completamente diferentes. Uma das correlações mais comuns é encontrada entre USOil e o par de moedas USDCAD.

No quadro abaixo, podemos ver esta correlação em ação através de uma sobreposição de USOil e do USDCAD em gráficos diários. O que você está vendo aqui é conhecido como uma correlação inversa. À medida que US Oil diminui em valor, espera-se que o USDCAD se mova mais alto. O contrário é verdade se USOil avança, então podemos razoavelmente esperar que o USDCAD recuse. Sabendo disso, um operador inteligente pode assumir com sucesso sua opinião de um bem para negociar outro. Deixe-nos olhar para um exemplo.

Aprenda Forex & ndash; USOil & amp; Correlação USDCAD.

Olhando para baixo no USDCAD 2Hour gráfico abaixo, podemos ver o par aproximando a resistência perto de 1.0100. Normalmente, os comerciantes usarão esses níveis como uma oportunidade para planejar as entradas do mercado à medida que o preço atravesse ou retraia através desses pontos. Os comerciantes que já têm uma opinião sobre o USOil podem planejar o comércio do USDCAD em conformidade.

A configuração de negociação abaixo seria indicativa de um comerciante que é descendente no preço do USOil. Ao esperar que os preços diminuíssem no USOil, seria previsto que o USDCAD iria mais alto em consonância com a nossa correlação inversa mencionada. Os comerciantes podem usar o nível de resistência 1.0100 e planejar uma fuga para altos altos em uma tendência de alta estabelecida. As ordens de entrada podem ser definidas abaixo deste ponto, enquanto uma perda de parada pode ser colocada sob resistência atual.

Aprenda Forex & ndash; USDCAD Breakout Setup.

Lembre-se de que há sempre dois lados para cada comércio. Os comerciantes que esperam que o USOil aumente de valor esperem exatamente o oposto. Se a resistência se mantém e o preço permanece abaixo de 1.0100, os comerciantes podem razoavelmente esperar que o USDCAD se torne mais baixo.

--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.

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Como negociar correlações de moeda e commodities.

As correlações entre commodities e pares de moedas mais comercializados do mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante temporariamente um "comércio de correlação". Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações de moeda e commodities.

Decidiu quais Moedas e Relações de Mercadorias ao Comércio.

O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do maior efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo custa em dólares americanos em toda a maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo.

A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais.

A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação da Austrália com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.

Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2010, o AUD / USD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu.

As relações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Outros relacionamentos de commodities em moeda podem ser encontrados procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria.

Decidir qual instrumento comercializar.

Se acessível, um comerciante pode negociar o par de mercadorias e de moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs). (Veja como investir em produtos básicos para mais informações sobre este tópico)

Monitorando a correlação para "Rachaduras"

Um par de commodities e moeda que está altamente correlacionado positivamente um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando.

As correlações de monitoramento podem ser feitas com bastante facilidade com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma commodity e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que esta correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de passar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança.

A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Muitas vezes, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais, mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo.

O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em intervalos de tempo menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: o comércio mais lucrativo.)

Timing the Currency / Commodity Trade.

A moeda e a commodity estão atualmente correlacionadas? Que tal ao longo do tempo? Um recurso parece liderar o outro? O preço é divergente? É uma classe de ativos que produz altos maiores, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer elevações mais elevadas? Se for esse o caso, espere que os dois comecem a se mover novamente novamente.

Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, aguarde a surgir uma tendência (ou reversão), onde a tendência da moeda e das commodities em sua forma correlacionada apropriada.

Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USD / CAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, esse período de tempo específico teve várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity como na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados.

The Bottom Line on Trading Currency e Correlações de mercadorias.

Correlações de moeda-moeda que você deve saber.

As commodities mais liquidas e negociadas no mundo são sem dúvida petróleo e ouro.

Dada a grande importância que o ouro e o petróleo desempenham à escala global, essas duas commodities exibem uma forte ligação com certas moedas. Especificamente, alguns dos países que são exportadores agressivos ou grandes importadores de bens físicos, bem como países com grandes minas ou poços de petróleo terão suas moedas fortemente influenciadas pelas flutuações nos mercados de commodities.

O petróleo e o ouro podem ser facilmente associados a muitos países do mundo, no entanto, neste artigo, nos centraremos em duas grandes taxas de câmbio - o iene japonês e o dólar australiano.

As razões pelas quais essas duas moedas foram selecionadas são diretas: o Japão é um exportador agressivo e sua taxa de produção industrial está entre as mais altas do mundo. A Austrália tem minas muito grandes e exporta metais brutos e minerais em todo o mundo.

CORRELAÇÕES CRUDAS DE PETRÓLEO.

A primeira classe de ativos que examinaremos é o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI). A Figura 1 traça a correlação entre os futuros do WTI, do iene japonês e do dólar australiano.

A análise de correlação mostra que os preços de futuros da WTI tendem a estar mais correlacionados com as flutuações do dólar australiano do que com as ocorridas pelo iene japonês.

Especificamente, a relação WTI / Dólar australiano é de cerca de +0,23, enquanto a relação WTI / iene geralmente é negativa -0,17.

Isso significa que os futuros WTI tendem a se mover mais como o dólar australiano, mas suas flutuações são quase opostas às oscilações no iene japonês. Isso faz sentido porque a moeda asiática é freqüentemente usada como uma ferramenta de hedge pelos jogadores do mercado, que, consequentemente, comprarão ienes quando o WTI cair.

CORRELAÇÕES DO MERCADO DE OURO.

Vamos agora dar uma olhada nos preços do ouro e ver como sua relação com diferentes moedas se comporta.

Os preços do ouro têm uma conexão mais estável e sólida com ienes japoneses e dólares australianos do que o WTI. Na verdade, a correlação média é de +0,35 com o iene e +0,51 com o dólar australiano. Os preços do ouro estão tão ligados aos dólares australianos porque a Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo, portanto, qualquer alteração considerável no preço desta commodity influenciará fortemente a oscilação de sua moeda.

Por outro lado, o relacionamento bastante bom com o iene japonês é uma conseqüência do fato de que o ouro é freqüentemente usado como uma ferramenta de hedge (assim como a moeda asiática), portanto, seu desvio padrão e covariância vão se mover simetricamente.

CINCO TAKEAWAYS CHAVE.

Existem algumas boas descobertas em nossa pesquisa que podem ser usadas na prática por todos os comerciantes e players do mercado. Aqui está um resumo (não é preciso dizer que os seguidores não devem ser recomendações comerciais, mas apenas um guia geral):

1) Os futuros do iene japonês são uma boa ferramenta de hedge para manter quando os futuros do petróleo WTI estão caindo.

2) O dólar australiano tende a se mover junto com os preços do petróleo para que ele possa ser usado como um indicador para verificar a força da tendência de preços.

3) Os preços do ouro estão bem correlacionados com os dólares australianos, portanto, eles tendem a se mover e flutuar da mesma maneira.

4) Os dólares australianos são um indicador extremamente bom para a tendência de preços no mercado de ouro e vice-versa.

5) Os futuros do iene japonês tendem a ter uma relação positiva com os preços do ouro porque essas duas classes de ativos são usadas como ferramenta de hedge para reduzir o risco da carteira.

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VitoTuritto.

Vito Turitto é um comerciante profissional de volatilidade cujo foco está em opções de energia. Vito iniciou sua carreira comercial nas opções de negociação da City of London sobre o petróleo bruto e, em menor medida, as opções de ouro e suas estratégias neutras de mercado estão centradas na arbitragem de volatilidade. A Vito é a fundadora da empresa de análise comercial e de mercado HyperVolatility e está interessada em modelos de volatilidade, econometria financeira e financiamento quantitativo. Vito Turitto é licenciado em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade de Roma "La Sapienza" e recebeu seu Mestrado em Finanças e Investimentos Internacionais em Londres depois de concluir uma dissertação sobre a volatilidade de previsão no mercado de petróleo bruto americano por meio de modelos de volatilidade estocástica.

FX institucional.

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Avaliando a correlação entre commodities e moedas.

O comércio de Forex e commodities está se tornando rapidamente instrumento correlacionado, pois a relação entre os dois é evidente com tendências.

As corretoras Forex gradualmente expandiram sua gama de produtos ao longo dos últimos seis anos para atender à crescente demanda por instrumentos financeiros adicionais. As commodities foram um motor de demanda, pois os comerciantes procuram beneficiar dos fortes movimentos de preços observados na paisagem comercial pós-2008 em instrumentos como ouro e petróleo. Um novo fenômeno que incita o interesse do comerciante é a negociação de correlação entre dois ou mais instrumentos.

A FX tem sido uma das classes de ativos financeiros de mais rápido crescimento na última década. À medida que os investidores e os comerciantes adotam o instrumento recém-reconhecido, o forex é amplamente utilizado para fins de hedge, no entanto, a natureza líquida profunda da classe de ativos significa que sua média diária de negociação é atrativa para os comerciantes ativos. A mesma tendência está sendo observada em contratos de commodities, como os contratos de metais preciosos e energias. A FX e as commodities têm uma relação direta e indireta e os comerciantes e corretores que alavancam essa noção podem aproveitar um mercado intocado.

Manter-se à frente do jogo pode tornar-se frutífero tanto para os provedores como para os comerciantes, à medida que procuram oportunidades de geração de alfa. O último declínio nos mercados globais de energia tem pressionado os países exportadores de petróleo, como o Canadá, da mesma forma que a Austrália e a Nova Zelândia, que também viram um efeito na sua moeda. Quando o preço de uma mercadoria aumenta ou diminui, fortalece ou enfraquece a moeda doméstica, uma vez que a oferta e a demanda desempenham um papel na necessidade de comprar ou vender a mercadoria na moeda desse país em particular.

A comunidade de negociação forex, tanto os comerciantes proprietários quanto o lado da venda começaram a atender o crescente número de comerciantes multi-ativos. A desaceleração histórica da volatilidade do mercado nos mercados de divisas tem sido um ponto de viragem adicional na aceitação da diversificação dos fornecedores e do portfólio de um investidor.

A relação entre divisas e commodities é um artigo no último relatório da indústria trimestral. O relatório detalhado, com fatos, números e opiniões dos profissionais da indústria sobre o assunto, pode ser encontrado no último relatório QIR4 que fornece aos participantes as principais notícias, informações e atualizações que moldam os derivados financeiros e o ambiente de negociação FX.

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1 Comentário sobre "Avaliar a correlação entre commodities e moedas"

Como negociar correlações de moeda e commodities.

por Cory Mitchell.

As correlações entre commodities e pares de moedas mais comercializados do mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante temporariamente um "comércio de correlação". Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações de moeda e commodities.

Decidiu quais Moedas e Relações de Mercadorias ao Comércio.

Nem todas as correlações de moeda / commodity valem a pena negociar. Os comerciantes precisam levar em conta comissões e spreads, taxas adicionais, liquidez e também acesso a informações. As moedas e commodities que são fortemente negociadas serão mais fáceis de encontrar informações sobre, terão spreads e liquidez menores que provavelmente serão adequados.

O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do maior efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo custa em dólares americanos em toda a maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo.

A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2010, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais.

A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação da Austrália com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.

Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2010, o AUD / USD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu.

As relações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Outros relacionamentos de commodities em moeda podem ser encontrados procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria.

Decidir qual instrumento comercializar.

Ao saber quais moedas e commodities têm relacionamentos fortes, os comerciantes precisam decidir qual par de moedas negociáveis ​​eles farão seus negócios, ou se eles negociarem a mercadoria e a moeda. Isso dependerá de vários fatores, incluindo taxas e a capacidade do comerciante de acessar um determinado mercado. Os gráficos mostram que a mercadoria é muitas vezes a mais volátil dos instrumentos.

Se acessível, um comerciante pode negociar o par de mercadorias e de moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs).

Monitorando a correlação para "Rachaduras"

Também é crucial ressaltar que apenas porque uma relação existe "em média" ao longo do tempo, não significa que existem fortes correlações em todos os momentos. Embora esses pares de moedas valem a pena observar suas altas tendências de correlação em relação a uma mercadoria, haverá momentos em que a forte correlação não existe e pode até reverter por algum tempo.

Um par de commodities e moeda que está altamente correlacionado positivamente um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando.

As correlações de monitoramento podem ser feitas com bastante facilidade com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma commodity e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que esta correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de passar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança.

A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Muitas vezes, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais, mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo.

O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em intervalos de tempo menores.

Timing the Currency / Commodity Trade.

Ao olhar para os gráficos anteriores, é evidente que o tempo e uma estratégia são necessários para navegar as correlações flutuantes entre moedas e commodities. Enquanto a entrada e a saída exatas serão determinadas pelo comerciante e dependerão se estão negociando commodity, currency ou ambos, um comerciante deve estar ciente de várias coisas ao entrar e sair de trades de correlação.

A moeda e a commodity estão atualmente correlacionadas? Que tal ao longo do tempo? Um recurso parece liderar o outro? O preço é divergente? É uma classe de ativos que produz altos maiores, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer elevações mais elevadas? Se for esse o caso, espere que os dois comecem a se mover novamente novamente.

Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, aguarde a surgir uma tendência (ou reversão), onde a tendência da moeda e das commodities em sua forma correlacionada apropriada.

Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USD / CAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, esse período de tempo específico teve várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity como na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados.

The Bottom Line on Trading Currency e Correlações de mercadorias.

As correlações entre moedas e commodities não são uma ciência exata. Muitas vezes, as correlações quebram e podem até reverter por longos períodos. Os comerciantes devem permanecer vigilantes no monitoramento de correlações para oportunidades. Os indicadores de correlação ou os gráficos de monitoramento são duas maneiras de completar esta tarefa. Após divergências, esperar que a mercadoria e a moeda se alinhem nas suas respectivas tendências podem ser um sinal poderoso - ainda assim os comerciantes devem aceitar que as divergências podem durar muito tempo. Os relacionamentos podem mudar ao longo do tempo à medida que os países alteram as exportações ou as importações, o que afetará as correlações. Também é importante que os comerciantes determinem como eles farão negócios, seja na moeda, na mercadoria ou em ambos.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.